2008年12月12日

Metatrader4でバックテスト機能を使う方法(3)

ビック3の救済法案が上院で否決される見通しになり、
ドル円はとうとう90円を割って80円台に途中しちゃいましたね。
前回でバックテストを実際にやってみる所まで説明しました。
今回はバックテストの結果の見方を解説していきたいと思います。
使用してるチャートシステムメタトレーダー4です。
海外で人気があるチャートシステムで、使いやすさに定評があります。
日本でもODL JAPANが扱っています。
ドル円、ユーロ円他7通貨でスプレッドは2PIPS
もちろん手数料、口座維持管理費はかかりません
メタトレーダー4では自動売買にも対応しています。
下のバナーから口座開設できます^^(デモ口座もあります)


バックテストを完了したところから説明していきます。
前回と前々回の記事を参考にして下さい。
ドル円の1時間足でMACDを使った売買システムです。
これは事前に入ってるシステムなのでDLの必要はありません
WS00046.JPG
(クリックで拡大できます)
一番下の窓のタブに結果という欄があります。
取引時間取引した時間を表示
取引種別買いや売りなどを表示modifyは注文を変更した時にでます
S/Lストップロス(損切り)
T/P:テイクプロフィット(利益確定)
損益:書いて字の如しw
って感じです。

次にレポート内容の説明をします。
WS00048.JPG
(クリックで拡大できます)
右上からいきます。
Bers in testバックテストに使用したローソクの数

Mismatched charts errors時間足ごとに不整合性
例えば5分足と15分足の数値が違う時にでるらしい?です
ちょっとここはよくわかりません^^;

Modelling qualityバックテストに使われる相場データの精度をあらわしています。この数値が高いほどいいとされています。

Initial deposit初期資金

Total net profit:総期間損益

Profit Factor(PF):システムトレードの評価値
総利益÷総損失で算出されます。
例えば利益が1000万で損失が500万のシステム
利益が2000万で損失が1900万のシステムがあるとします。
1500万÷500万=PF3.0
2000万÷1900万=PF1.05
になります。
いいシステムは最低でも2.0越えなのでそれを目指すことになります

Absolute drowdown絶対ドローダウン
ドローダウンとは、最大資産から落ち込んだ場合の下落率をいいます
資金が100万円だとして10万の損失が出たとします
その場合資金は90万になるのでドローダウンは、
10万÷100万=10%となります
最悪の状況での損失額÷初期資金=ドローダウンとなります。
この数字は低いほどいいことになります。

Total trade:トレードした回数

Ticks modelledテストで利用したTickの数

Gross profit総利益

Gross loss総損失

Expected payoffトレードあたり平均利益

Maximal drawdown最大ドローダウン

Relative drawdown相対ドローダウン

Short Positions (won %): 売りポジション数(勝率)

Long Positions (won %): 買いポジション数(勝率)

Profit Trades (% of total): 利益がでたトレード回数()

Loss trades (% of total): 損失がでたトレード回数()

Largest profit trade1トレード当たり最大利益

Largest loss trade1トレード当たり最大損失

Average profit trade1トレード当たり平均利益

Average loss trade1トレード当たり平均損失

Maximum consecutive wins最大連勝回数(金額)

Maximum consecutive losses最大連敗回数(金額)

Maximal consecutive profit (count): 最大連続利益(回数)

Maximal consecutive loss (count): 最大連続損失(回数)

Average consecutive wins: 平均連続勝ち数

consecutive losses: 平均連続負け数

で以上です、長かったですねw

最後の操作履歴では、システムの操作状況を見ることができます。

機会があればEAを紹介してみたいと思いますw

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Metatrader4でバックテスト機能を使う方法(2)

前回バックテストをする前の設定を解説しました。
今回は実際にバックテストをしてみます。
ちなみにMetatrader4は世界中で使われているチャートシステムです
ドル円、ユーロ円他7通貨でスプレッドは2PIPS
もちろん手数料、口座維持管理費はかかりません
メタトレーダー4での自動売買にも対応しています。
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それでは続きを説明していきます。
前回でMACD Sampleという文字が、
チャートの右上に表示している状態になっているはずです。
次に表示strategy Testerをクリックします。
WS00042.JPG
(クリックで拡大できます)
strategy Testerの中の一番上のExpert Advisor
自動売買システムの名前です。
よく自動売買のことをEAと呼ぶのはこの頭文字を引用しています
この中でMACD Sampleを選びます。
二番目は通貨ペアを指定して下さい
通貨ペアは、チャート上に出ている通貨を選んで下さい
もし通貨を変更したい時はこのやり方が便利だと思います
Metatrader4のちょっと便利な使い方
期間1分足〜日足まで選べるので指定して下さい。
モデルとは、売買するタイミングを選びます。
Every tickの場合は、売買サインが出た瞬間エントリーします。
Open Prices onlyの場合は、
サインがでてローソク足が確定してからエントリーになります。
前者だとダマシが多くなりますが、エントリーが多くなる
後者だとダマシが少なくなりますが、エントリーが少なくなる
Control pointsは両者の中間ぐらいです
どれがいいのかといえば一概には言えませんが、
Every tickのが細かいデータが取れるそうです
その分時間がかかります。
次に日時と時間を指定ですが、これは好きな期間を指定して下さい。
Visual modeに設定すると売買しているのが視覚的に表示されます
これでセッティングはおkです!!
早速スタートボタンを押してバックテストをしてみましょう
最初Grahpを見ればわかりやすいと思います。
これが右肩上がりだと結果がいいと考えて下さい。
WS00043.JPG
(クリックで拡大できます)
これはドル円の1時間足でMACDを使用したバックテストです。
次に4時間足で同じ売買システムでバックテストしてみました。
WS00044.JPG
(クリックで拡大できます)
期間も短いせいもあり、あまりいい結果ではありませんね^^;
この様にその手法が一番合う時間足などを調べることができます
MACDだと時間足が長いほど結果がよくなる傾向にあります
自分で調べてみるとわかりやすいですよ^^
次回はバックテスト結果について解説していきます。

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2008年12月11日

Metatrader4でバックテスト機能を使う方法

今回はMetatrader4でバックテストをする方法を紹介します。
Metatrader4世界中で使われているチャートシステムです。
ドル円、ユーロ円他7通貨でスプレッドは2PIPS
もちろん手数料、口座維持管理費はかかりません
メタトレーダー4での自動売買にも対応しています。
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いきなりバックテストと言われても何ことかわからない人もいますねw
メタトレーダー4では自動売買システムを自分で組めます
例えば、RSIが30になったら買いRSIが70になったら売りという設定して
それを自動的にメタ(省略しますw)が実行してくれるのです
Expert AdvisorsというのでEAと省略しています。
WS00035.JPG
(クリックで拡大できます)
バックテストというのは過去のチャートを使って、
そのシステム(自動売買)を検証してみることです。
流れとしては、
手法を考える試してみるシステムを組んでバックテスト
ある程度の利益が出ることがわかる本物のお金でトレード
という感じになります。
システムを組むのが一番難しいのですがね^^;
それでも海外のサイトでは手法を紹介してEAも紹介しているとろも
たくさんあります。
とても便利な機能なので使うしかありませんw

まずは最初から入っているEAを使ってバックテストをしてみましょう。
Metatrader4がないという人はこちらからデモをDLして下さい
ODL JAPAN
(クリックで拡大できます)
では先ほどでてきましたが右にあるExpert Advisorsを開きます
これは上の黄色いトンカチみたいなやつ(navigator)をクリックすると
右に窓に出てきます。
MACD SampleとMoving Averageの二つがあります。
今回はMACD Sampleを使ってバックテストを行っていきます
MACD Sampleをクリックすると以下のような画面がでてきます。
WS00038.JPG
(クリックで拡大できます)
OKを押して次に進みます。
すると右上にMACD Sampleと出ます。
ひとまず準備はこれでおkです。
次回に本格的な説明に入っていきます。

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