2008年12月12日

Metatrader4でバックテスト機能を使う方法(3)

ビック3の救済法案が上院で否決される見通しになり、
ドル円はとうとう90円を割って80円台に途中しちゃいましたね。
前回でバックテストを実際にやってみる所まで説明しました。
今回はバックテストの結果の見方を解説していきたいと思います。
使用してるチャートシステムメタトレーダー4です。
海外で人気があるチャートシステムで、使いやすさに定評があります。
日本でもODL JAPANが扱っています。
ドル円、ユーロ円他7通貨でスプレッドは2PIPS
もちろん手数料、口座維持管理費はかかりません
メタトレーダー4では自動売買にも対応しています。
下のバナーから口座開設できます^^(デモ口座もあります)


バックテストを完了したところから説明していきます。
前回と前々回の記事を参考にして下さい。
ドル円の1時間足でMACDを使った売買システムです。
これは事前に入ってるシステムなのでDLの必要はありません
WS00046.JPG
(クリックで拡大できます)
一番下の窓のタブに結果という欄があります。
取引時間取引した時間を表示
取引種別買いや売りなどを表示modifyは注文を変更した時にでます
S/Lストップロス(損切り)
T/P:テイクプロフィット(利益確定)
損益:書いて字の如しw
って感じです。

次にレポート内容の説明をします。
WS00048.JPG
(クリックで拡大できます)
右上からいきます。
Bers in testバックテストに使用したローソクの数

Mismatched charts errors時間足ごとに不整合性
例えば5分足と15分足の数値が違う時にでるらしい?です
ちょっとここはよくわかりません^^;

Modelling qualityバックテストに使われる相場データの精度をあらわしています。この数値が高いほどいいとされています。

Initial deposit初期資金

Total net profit:総期間損益

Profit Factor(PF):システムトレードの評価値
総利益÷総損失で算出されます。
例えば利益が1000万で損失が500万のシステム
利益が2000万で損失が1900万のシステムがあるとします。
1500万÷500万=PF3.0
2000万÷1900万=PF1.05
になります。
いいシステムは最低でも2.0越えなのでそれを目指すことになります

Absolute drowdown絶対ドローダウン
ドローダウンとは、最大資産から落ち込んだ場合の下落率をいいます
資金が100万円だとして10万の損失が出たとします
その場合資金は90万になるのでドローダウンは、
10万÷100万=10%となります
最悪の状況での損失額÷初期資金=ドローダウンとなります。
この数字は低いほどいいことになります。

Total trade:トレードした回数

Ticks modelledテストで利用したTickの数

Gross profit総利益

Gross loss総損失

Expected payoffトレードあたり平均利益

Maximal drawdown最大ドローダウン

Relative drawdown相対ドローダウン

Short Positions (won %): 売りポジション数(勝率)

Long Positions (won %): 買いポジション数(勝率)

Profit Trades (% of total): 利益がでたトレード回数()

Loss trades (% of total): 損失がでたトレード回数()

Largest profit trade1トレード当たり最大利益

Largest loss trade1トレード当たり最大損失

Average profit trade1トレード当たり平均利益

Average loss trade1トレード当たり平均損失

Maximum consecutive wins最大連勝回数(金額)

Maximum consecutive losses最大連敗回数(金額)

Maximal consecutive profit (count): 最大連続利益(回数)

Maximal consecutive loss (count): 最大連続損失(回数)

Average consecutive wins: 平均連続勝ち数

consecutive losses: 平均連続負け数

で以上です、長かったですねw

最後の操作履歴では、システムの操作状況を見ることができます。

機会があればEAを紹介してみたいと思いますw

為替ランキングに参加していますw
励みになるので、よろしければクリックお願いします^^
にほんブログ村 為替ブログ 為替日記へ

この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/111108276
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
×

この広告は1年以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。