ドル円はとうとう90円を割って80円台に途中しちゃいましたね。
前回でバックテストを実際にやってみる所まで説明しました。
今回はバックテストの結果の見方を解説していきたいと思います。
使用してるチャートシステムはメタトレーダー4
海外で人気があるチャートシステムで、使いやすさに定評があります。
日本でもODL JAPAN
ドル円、ユーロ円他７通貨でスプレッドは２PIPS！
もちろん手数料、口座維持管理費はかかりません。
メタトレーダー4では自動売買にも対応しています。
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バックテストを完了したところから説明していきます。
前回と前々回の記事を参考にして下さい。
ドル円の1時間足でMACDを使った売買システムです。
これは事前に入ってるシステムなのでＤＬの必要はありません。
(クリックで拡大できます)
一番下の窓のタブに結果という欄があります。
取引時間：取引した時間を表示
取引種別：買いや売りなどを表示、modifyは注文を変更した時にでます
S/L；ストップロス(損切り)
T/P:テイクプロフィット(利益確定)
損益：書いて字の如しｗ
って感じです。
次にレポート内容の説明をします。
(クリックで拡大できます)
右上からいきます。
Bers in test：バックテストに使用したローソクの数
Mismatched charts errors：時間足ごとに不整合性
例えば5分足と15分足の数値が違う時にでるらしい？です
ちょっとここはよくわかりません＾＾；
Modelling quality：バックテストに使われる相場データの精度をあらわしています。この数値が高いほどいいとされています。
Initial deposit：初期資金
Total net profit:総期間損益
Profit Factor(PF):システムトレードの評価値
総利益÷総損失で算出されます。
例えば利益が1000万で損失が500万のシステムと
利益が2000万で損失が1900万のシステムがあるとします。
1500万÷500万＝PF3.0
2000万÷1900万＝PF1.05
になります。
いいシステムは最低でも2.0越えなのでそれを目指すことになります。
Absolute drowdown：絶対ドローダウン
ドローダウンとは、最大資産から落ち込んだ場合の下落率をいいます
資金が100万円だとして10万の損失が出たとします。
その場合資金は90万になるのでドローダウンは、
10万÷100万＝10％となります。
最悪の状況での損失額÷初期資金＝ドローダウンとなります。
この数字は低いほどいいことになります。
Total trade:トレードした回数
Ticks modelled：テストで利用したTickの数
Gross profit：総利益
Gross loss：総損失
Expected payoff：トレードあたり平均利益
Maximal drawdown：最大ドローダウン
Relative drawdown：相対ドローダウン
Short Positions (won %): 売りポジション数(勝率)
Long Positions (won %): 買いポジション数(勝率)
Profit Trades (% of total): 利益がでたトレード回数(率)
Loss trades (% of total): 損失がでたトレード回数(率)
Largest profit trade ：1トレード当たり最大利益
Largest loss trade ：1トレード当たり最大損失
Average profit trade ：1トレード当たり平均利益
Average loss trade ：1トレード当たり平均損失
Maximum consecutive wins：最大連勝回数(金額)
Maximum consecutive losses：最大連敗回数(金額)
Maximal consecutive profit (count): 最大連続利益(回数)
Maximal consecutive loss (count): 最大連続損失(回数)
Average consecutive wins: 平均連続勝ち数
consecutive losses: 平均連続負け数
で以上です、長かったですねｗ
最後の操作履歴では、システムの操作状況を見ることができます。
機会があればEAを紹介してみたいと思いますｗ
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